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金融学系·教师简介
 


薛 熠,副教授

 

薛熠

北京朝阳惠新东街10号对外经济贸易大学博学楼1110,100029

电话(办):86-10-64493912 电邮:yxue@uibe.edu.cn

 

研究兴趣                           

金融宏观、资产定价和中国金融市场                          

 

学术职位                           

2016年3月至今,对外经济贸易大学国际经济贸易学院副院长,副教授,博导

2013年1月2016年3月,对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授,院长助理

2009年9月至2012年12月,对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师

 

教育背景                           

Simon Fraser University,经济学博士,2009年5月 

Simon Fraser University,经济学硕士,2005年5月 

武汉大学,经济学学士,2002年7月        

 

教授课程                           

本科:金融风险定量技术    

研究生:金融市场与资产定价,投资分析,金融理论,实证金融,兼并与收购

 

发表论文        

英文发表        

 “Trading Mechanisms and Market Quality: Limit-order Books Versus Dealership Market”, with Xiaochuan Xing, Economics Letters 154, 35-44, 2017.

“Is it Brownian or Fractional Brownian Motion? ”, with Meiyu Li and Ramo Gencay, Economics Letters 145, 52-55, 2016.

“Economic Links and Credit Spreads”, with Ramo Gencay, Daniele Signori, Xiao Yu, Keyi Zhang, Journal of Banking and Finance 55, 157-169, 2015.

“Jump Detection with Wavelets for High-Frequency Financial Time Series”, with Ramo Gencay, and Steve Fagan, Quantitative Finance 14(8), 1427-1444, 2014.

“Bipower Variation with Jumps and Correlated Returns”, with Yunpeng Duan, Economics Letters 125, 367-371, 2014.

“Partnership Dissolution and Proprietary Information”, with Jianpei Li and Weixing Wu, Social Choice and Welfare 40(2), 495-527, 2013.

“Trading Frequency and Volatility Clustering”, with Ramo Gencay, Journal of Banking and Finance 36(3), 760-773, 2012.

 “Hierarchical Information and the Rate of Information Diffusion”, with Ramo Gencay, Journal of Economic Dynamics & Control 36(9), 1372-1401, 2012.

“Butterfly Effect: The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession”, with Yin He and Xinjian Shao, Finance Research Letters 9(2), 92-102, 2012.

 

中文发表

 “借壳上市、内幕交易与股价异动—基于ST类公司的研究”,《金融研究》,2014年第5期。(与邵新建,贾中正,赵映雪,江萍合作)

“投资者情绪、承销商定价与IPO新股回报率”,《金融研究》,2013年第4期。(与邵新建,江萍,赵映雪,郑文才合作)

“中国企业跨国并购的战略目标与经营绩效:基于A股市场的评价”,《世界经济》,2012年第5期。(与邵新建,巫和懋,肖立晟,杨骏合作)

“中国城市房价的坚硬泡沫—基于垄断性土地市场的研究”,《金融研究》,2012年第12期。(与邵新建,巫和懋,江萍,王勇合作)

“次贷危机对中国经济的影响—基于创新的金融危机测度指标的实证分析”,《金融研究》,2010年第5期。(与何茵合作)

 

工作论文

“High Frequency Trading, Noise Herding and Market Quality”, with Ramo Gençay and Chenyu Wang, 2014.

“Optimal Cancellation and Liquidity in Limit Orders Markets”, with Chenyu Wang, 2016.

“Heterogeneous Beliefs about Volatility and Asset Pricing”, with Yunpeng Duan and Ramo Gençay, 2016.

“Contagion in a Network of Heterogeneous Banks”, with Ramo Gencay, Hao Pang, and Michael Tseng, 2016, submitted.

“Network Centrality and the Propagation of Sectoral Shocks”, with Yihong Ma, 2017.

“Bogus Joint-Liability Groups in Microfinance”, with Alex Karaivanov and Xiaochuan Xing, 2017.

产业链、系统性风险与股票收益率,与马倚虹、梁世超和林紫馨合作,《经济研究》R&R。

 

研究课题(主持)

中国国家自然科学基金面上项目“金融创新背景下流动性危机诱发机制的微观基础研究”(NSFC#71471040),2015.01—2018.12.

中国国家自然科学基金青年项目“小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的的应用”(NSFC#71101031),2012.01—2014.12.

对外经济贸易大学一般课题“供给面信息与股票收益率的相关性研究”(UIBE#10QNJJX01),2010.12—2011.12.

对外经济贸易大学新进教师课题“美国次贷危机对中国经济的影响”(UIBE#09QD04),2009.12—2010.12.

 

主要奖励

2016年 “Partnership Dissolution and Proprietary Information”获得中国信息经济学2011-2015理论贡献奖二等奖,中国信息经济学会。

2012-2015年 入选北京青年英才计划。

2011年“投资者情绪、承销商定价与IPO新股回报率”获得证券市场导报首届论坛优秀论文二等奖,深圳证券交易所。

 

参加会议

“产业链、系统性风险和股票收益率”, 第16届中国青年学者论坛,北京,2016年7月9日-7月10日.

“Heterogeneous Beliefs about Volatility and Asset Pricing”, 12届中国金融年会,武汉,2015年10月31日-11月1日.

“Contagion in a Network of Heterogeneous Banks”, 12届中国金融年会,武汉,2015年10月31日-11月1日.

“Bogus Joint-Liability Groups in Microfinance: Theory and evidence", 11th World Congress of Econometric Society,Montreal Canada,2015年8月17日-21日.

“Bogus Joint-Liability Groups in Microfinance: Theory and evidence", 中国国际金融年会(CICF),中国深圳,2015年7月9日-12日.

“Pay for Publicity: Media Coverage during Initial Public Offering”, 青年学者论坛,中国北京,2014年10月.

“High Frequency Trading, Noise Herding and Market Quality", 中国国际金融年会(CICF),中国成都,2014年7月.

“Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs in China", 中国国际金融年会(CICF),中国成都,2014年7月.

“Bogus Joint-Liability Groups in Microfinance",加拿大经济年会,加拿大温哥华,2014年5月.

“Modeling High Frequency Trading", 加拿大班芙,2013年9月.

“Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs in China",国际公司金融青年学者论坛(YSS),中国北京,2013年6月.

“Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs in China", 青年学者论坛,中国武汉,2013年.

“Odious Debts", the 8th International Academy for Global Business and Trade Conference (IAGBT), 中国北京,2011年9月.

“Trading Frequency and Volatility Clustering", the 7th International Academy of Global Business and Trade (IAGBT), 日本东京,2010年8月.

“Buttery Effect: The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession", 中国国际经济与金融年会(IEFS),中国北京2010年5月.

 

专业服务

匿名审稿人:Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Behavior and Organization, Finance Research Letters, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics

2016年12月至今,中国消费经济研究院副院长(兼职)

2012年至今,中国青云环境与社会责任研究中心副主任

2008年至今,风险管理师(FRM)