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11月20日,Peter M. Robinson( 伦敦政治经济学院)
发布时间:2017-11-13   发布人:zs   点击数:215

报告人:Peter M. Robinson, 伦敦政治经济学院 (LSE)

时间:11月20日,周一下午1:30—3:00

地点:博学楼1222教室

题目: Inference on Trending Panel Data

摘要: We consider modelling for panel data with cross-sectional or spatial dependence, individual and temporal effects, and nonstationary dynamics.   The model is semiparametric, treating the cross-sectional dependence nonparametrically and the dynamics parametrically, and the methodology requires a large number  of temporal observations.  Rules of statistical inference are established.

报告人简介:Peter M. Robinson教授是伦敦政治经济学院(LSE)经济系教授,主要研究领域为时间序列计量经济学,空间计量经济学,非参数和半参数推断等。他曾任教于美国哈佛大学,加拿大大不列颠哥伦比亚大学等学校。Robinson教授在计量经济学领域成果卓著,是Econometric Society,Institute of Mathematical Statistics,British Academy等学术组织的Fellow, 担任过Econometrica, Journal of Econometrics, Econometric Theory等杂志的Co-editor。

 

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