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国际数量金融工程认证CQF招生简章
发布时间:2007-05-16   发布人:   点击数:5441

CQFCertificateinQuantitativeFinance——国际数量金融工程认证,是由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人PaulWilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。CQF总部设在英国伦敦金融城,美国纽约、中国北京等分别设立培训中心。CQF以国际领先的师资力量、高端前沿的知识体系、实用高效的教学模式,打造国际金融英才!目前,许多取得CFA证书的专业人士,都来参加CQF培训。CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉,其学员绝大部分就职于高盛、摩根等国际一流金融机构。详情登陆www.ccqf.cn

一、报名条件

CQF学员应对金融具有强烈的兴趣,并具备一定的分析技能。CQF要求学员具备一定的数学水平。

二、培训费用

普通学员总费用为3350英镑

享受CQF中国校园助学计划者(报名的在校在读生),总费用1350英镑。

“CQF中国校园助学计划是经CQF英国总部批准,特为中国第一期报名的在校学生推出的。共有120名助学计划名额,享受校园助学计划的学生学员和普通学员接受完全相同的培训和考试。享受助学计划的学员所有费用共计1350英镑(含价值500英镑左右的教材费用),按照报名顺序,前40名学生可以享受校园助学计划

三、报名流程

步骤一、请登陆www.ccqf.cn,在线申请CQF项目中下载中英文申请表

步骤二、将填写完整的中英文申请表发送至uibeyjs@163.com,并邮寄或传真以下材料:

中英文申请表,身份证、学历学位证书、英语水平证明(非必需)以及其它相关资格证明的复印件。享受校园助学计划的学员须开的在校证明。

步骤三、对外经贸大学国际经济贸易学院培训部初步审核。通过后,发审核确认邮件及数学测验和学习指南。

步骤四、请您在一周内通过邮寄、传真或电子邮件的方式将数学测验答案(用WORD形式写明计算过程)交回对外经贸大学国际经济贸易培训部。

步骤五、对外经贸大学国际经济贸易学院培训部定期将学员资料及数学测验发送到CQF培训中心,由CQF培训中心统一发送给英国CQF总部。

步骤六、英国CQF总部审核。审核申请表、身份证、各种证书以及数学测验答案,审核通过后,我们将给您邮寄一份审核通过的确认书,一份录取表格。

步骤七、缴费。学员收到录取表格后,依据表格上的信息将学费汇到英方帐户并将表格上的内容填好后传真给英国。英国将汇款收据通过CQF中国培训中心发给

四、教学师资

PaulWillmott博士:国际知名数量金融工程专家,牛津大学教授,英国皇家学会会员。

RiazAhmad博士:拥有伦敦大学学院和伦敦帝国理工学院的高级数学学位。

EspenHaug博士:在衍生品交易与研究领域的工作时间超过15年,曾任纽约JP摩根自营盘交易员,并在两家金额度达十亿美元的对冲基金——AmaranthPalomaPartners担任期权交易员。

MikeStaunton博士:伦敦城市大学卡斯商学院(CassBusinessSchool)的数值方法客座讲师。

OliverWilliams:在利率衍生品的结构化与营销方面拥有多年经验。

等等。

五、课程安排

1、开课时间

20077月,具体时间待定。

2、课程内容

CQF课程由六个模块组成。每个模块涵盖数量金融工程的一个方面,授课形式分为课堂教授、讨论和上机演练三种形式。学员要在下次上课之前完成上周作业。每模块结束时学员要参加一次笔试以判定该模块学习是否合格。六个模块分别是:

模块1数量金融工程理论和实践的基石

该模块将介绍数量金融工程所需要的重要数学知识,比如一些重要的数学工具、泰勒级数、概率论、随机微积分、伊藤引理、转换密度函数、中心极限定理、资产价格的随机行为和鞅理论等。为顺利学习CQF知识打下一个较好的基础。

 

 

模块2风险与回报

该模块将重点介绍资产的风险与回报及其度量以及这些理论的最新进展。其中将涉及马科维茨经典投资组合理论,投资者根据风险——回报偏好优化投资组合;资本资产定价模型,用以说明风险与预期回报率之间关系的模型,可用作为有风险证券定价;风险价值(VaR)和波动性计量与建模,介绍风险度量方法;资产价格的二项式模型,将探讨期权定价原则和理论。

模块3股票、货币与商品衍生品

Delta对冲和无套利原理为基础的Black-Scholes期权定价理论,无论作为期权定价理论模型还是在实际应用中,都取得了巨大的成功。我们将采用当前最新技术以及不同类型的数学方法对该理论及其成果进行阐述,比如初级蒙特卡罗模拟、初级有限差分法、鞅定价理论等。另外,我们还将探讨期权交易策略、对冲方法和美式期权。

模块4利率和产品

该模块首先回顾了固定收益产品、收益率,以及度量其风险的方法——久期和凸性——等这些简单却有用的概念,看看它们是如何用于实践的。同时还阐述了这种方法的局限性、需要更加完备的理论,比如利率模型——随机即期利率模型和HJM模型。在此模块中,我们会再次遇到权益衍生品世界中的许多更加复杂的理念。

模块5高级课程I

我们将从理论、实践和商业的角度来探讨新模型的优点。

金融市场的风险和波动性一直是现代金融学研究的主题。金融风险具有时变性,金融波动具有持续性。我们将介绍刻画波动特性的随机波动模型及其估计方法。

另外,套期保值是资本市场一种主要的投资方式之一,我们将介绍两种套期保值方法——离散对冲和静态对冲。

在对复杂产品(比如奇异期权)进行定价时,越来越普遍的做法就是必须采用数值方法来解决问题。我们将阐释主要的数值方法——高级蒙特卡罗模拟、高级有限差分法、拟蒙特卡罗方法——及其实际应用。

模块6高级课程II

不确定性在资产配置中发挥着重要的作用,决定着投资的最适宜组合和其它投资决策。我们将研究那些面临信用风险的产品(比如信用衍生产品),并运用Copulas方法和关于评级变化的转换矩阵对违约风险和认知违约风险进行建模。此外还将研究其它不完备市场并对其进行建模。

3、授课形式

业余时间(周六、日)上课,面授和视频教学相结合,全部课程共需24周完成。

4、授课地点

对外经济贸易大学校内。

六、报名时间

即日起开始报名,按照报名顺序,前40名享受校园助学计划。

周一至周五报名时间:上午900-1130下午130-430

七、报名地点

对外经济贸易大学国际经济贸易学院培训部(博学楼111117室)

(地址:北京市朝阳区惠新东街10号邮编:100029

联系电话及传真:010-64493303联系人:老师

电子邮箱地址:uibeyjs@163.com

 

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