Wei, Weixian

魏巍贤，男，1966年12月出生，工学博士。对外经济贸易大学国际经济贸易学院学院金融系教授、博士生导师。1995年7月毕业于西安交通大学系统专业，获博士学位。其后，在中国矿业大学管理科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作。

　　魏巍贤教授长期从事现代经济学和管理科学，特别是汇率经济学、金融经济学、金融计量学、金融市场与金融工程等及其相关领域的研究工作。先后主持和作为主要成员参加了国家自然科学基金、中国博士后基金、国家教育部博士点基金，以及厦门国际银行、厦门市旅游局等单位委托10多项课题的研究工作。近年来，出版专著1部，在《Applied Economics》、《系统工程理论与实践》、《管理科学学报》、《数量经济技术经济》、《统计研究》以及《预测》等学术刊物上发表学术论文80余篇，其中EI收录12篇，SSCI收录2篇。所完成的科研成果共获得省部级以上政府奖励6项。
　　主要学术贡献：
　　对汇率经济学及其在中国的应用问题进行了深入研究。首次建立了人民币汇率决定模型体系，并应用现代经济计量学方法进行了深入的实证分析。如建立了人民币汇率决定模型、人民币汇率目标区域模型、经常项目可兑换条件下的人民币汇率模型、管理浮动汇率制度下货币政策目标模型、基于美元汇率波动的人民币汇率预测模型等。构造了中国名义与实际有效汇率指数，通过检验实际汇率的稳定性来检验购买力平价理论。在国际收支方面，研究了中国出口增长的激励机制、中国进出口的决定因素、出口导向问题以及出口对经济增长的贡献，分析了人民币汇率与出口换汇成本之间的内在联系，建立了中国贸易差额模型，探讨了中国贸易自由化可持续发展战略。研究了外汇储备与货币政策的关系，分析了货币供给的外生性问题，探讨了外商直接投资的决定因素及外商直接投资与经济增长的因果关系，建立了外债风险水平综合评价指标体系，提出外债偿还能力的多层次综合评价方法，探讨外债风险预警问题。
　　应用非线性系统动力学理论研究了汇率的复杂性，进而提出了基于非线性系统动力学理论的人工神经网络结构的确定方法，研究了人工神经网络的预测理论，首次将人工神经网络方法应用于汇率预报。构造了可用于测量货币危机强度、频率及其持续性的概括统计量，应用该统计量可计算出外汇市场压力指数，研究了组合预测条件及其在汇率预测中的应用问题。探讨了汇率的结构变化与预测问题。
　　在实证金融学与数量经济学方面，实证分析了中国股票市场波动的非线性GARCH模型，探讨了宏观经济预报模型，研究了企业信用等级综合评价方法及其在商业银行资产风险评估中的应用问题，分析了我国居民国内储蓄率的决定因素，定性定量分析了中国经济周期与首次软着陆的基本特征。
　　魏巍贤教授的研究建立在现代经济理论基础上，并综合应用管理学、系统科学以及数学等相关学科的理论和方法。在研究过程中注重理论分析与实证分析有效结合，在解决问题的方法论方面体现由定性到定量、由局部到整体的综合集成研究思想。这些研究对于发展和完善具有中国特色的汇率经济理论体系，弥补人民币汇率理论薄弱的缺陷将起到积极作用；并为有关部门制定正确的宏观经济调控政策，充分发挥汇率调节国民经济内外均衡的杠杆作用提供理论依据。
　　代表性成果
　　1、专著《中国对外经济的理论与实证研究》
　　2、论文《人民币汇率的稳定机制及其动态过程》
　　3、论文《管理浮动汇率制度下货币政策目标模型及应用》